Как создать сигнал
для внутридневной торговли

Независимо от того, будете ли вы разрабатывать сигналы самостоятельно или поручите это профессионалам, вам понадобится техническое задание.

Техзадание — это детальный план, описывающий все действия создания сигнала или робота, включая крайние случаи, чтобы избежать разночтений. Это аналог проекта для строительства дома или сценария для режиссёра. Давайте создадим логику работы сигнала:

1. Поиск акции для трейдинга: акция выросла за день на 1.5%, на дневном графике прогнозируется рост на 10-20%. На данном этапе сигнал должен подсветить нам акцию GTRK.
2. Сигнал вход: в стакане покупателей больше, чем продавцов.
3. Сигнал вход: объём покупок в обезличенных сделках на X% больше, чем продаж за Y времени. X и Y, на данный момент, мне не известны, я хочу иметь возможность их задавать.
4. Сигналы на выход противоположны входу.
5. Автоматическая торговля не нужна, только сигналы о найденных акциях и точки входа и выхода.

Этот параметр легко рассчитать: берем цену открытия дня и сравниваем с ценой закрытия последней минутной свечи или обезличенного трейда.

На видео показано, как трейдер виртуозно предсказывает цену, глядя на годовой график. Возможно ли это повторить с помощью робота?

Конечно!

Для этого берём дневные свечи за год до 22 июля и закидываем в ChatGPT. Получаем прогноз: 376.23, 391.52, 386.89, 385.31, 382.62, 400.18, 405.39, 420.69, 426.85, 433.34.

Теперь посмотрите на график GTRK за 23 июля и сравните прогноз с реальностью — действительно, предсказание оказалось весьма точным. На первый взгляд, кажется, что этого достаточно, чтобы торговать, полагаясь исключительно на прогнозы ChatGPT. Но, к сожалению, предсказание на 22 июня могло бы быть таким же, и при этом никакого значительного роста не произошло. Следовательно, этот сигнал не является самодостаточным, хотя он явно имеет свою ценность.

Главное, что мы убедились: навык трейдера легко заменим с помощью ИИ. Двигаемся дальше.

Пример был показан на акции GTRK, но если при создании сигнала выбрать все акции, то мы получим фильтр, выделяющий акции, которые выросли на 1,5% за день и имеют потенциал роста на 10%. Таким образом, робот самостоятельно анализирует рынок по заданным параметрам и предоставляет список акций, соответствующих этим условиям.

Этот фильтр также достаточно прост. Робот анализирует стакан заявок, сравнивая количество покупателей и продавцов, и выдает сигнал, соответствует ли акция этому критерию в данный момент.

Однако, стакан заявок не является самым надежным инструментом. Возможны различные манипуляции, такие как заявки-айсберги или роботы, постоянно переставляющие ордера. Также существуют неочевидные сценарии: например, когда в стакане присутствует большое количество ордеров на продажу, но крупный игрок скупает их, и цена идет вверх. Или, наоборот, при большом количестве заявок на покупку рынок заливают мелкими ордерами, и цена падает.

Поэтому стакан заявок рассматривается как микросигнал и учитывается в последнюю очередь.

Это один из ключевых сигналов для внутридневной торговли. Логика проста: если объем покупок значительно превышает объем продаж, то цена, скорее всего, будет расти, и наоборот. В настройках сигналов можно задать параметры как в относительных величинах (в процентах), так и в абсолютных значениях для каждой конкретной акции.

Для начала давайте зададим параметры произвольно. Например, установим, что за последний час, десять минут и пять минут объем покупок должен быть на 20% больше, чем объем продаж, а за последнюю минуту — на 10%.

Этот сигнал работает по аналогии с сигналом на вход, но с обратной логикой. Чтобы указать ситуацию, когда объем продаж превышает объем покупок, нужно задать отрицательное значение.

После настройки параметров сигналов нажимаем кнопку «Тест» и видим список ситуаций, когда наши сигналы сработают. Продолжаем настраивать, пока количество сигналов не станет приемлемым.

Обратите внимание, что сигналов на закрытие позиции может быть много, но нам нужен только один, чтобы завершить сделку.

Сохраняем сигналы и переходим к тестированию непосредственно в инструменте для оценки доходности.

Из тестирования видно, что трейд собрал 18.41% движения.

Тестирование сигналов на исторических данных, с учетом обезличенных сделок и других факторов, доступно только по индивидуальному заказу или через самостоятельную покупку исторических данных на MOEX. В общем доступе данная возможность отсутствует, так как Opexflow не является поставщиком данных для трейдинга.

Если вы желаете самостоятельно создать и протестировать сигналы, вам нужно зарегистрироваться на сайте и подключить свой источник данных: это может быть ваш брокер или данные от MOEX, которые вам разрешено использовать. Opexflow не является поставщиком данных, поэтому вот так.

После подключения API брокера, вы сможете получать онлайн данные напрямую и работать с сигналами в режиме реального времени.

Если вы предпочитаете доверить создание сигналов профессионалам, мы с удовольствием подготовим их для вас.